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华夏债券投资基金2006年第一季度报告 - 华夏债券A/B(001001) - 基金公告- 酷基金网

作者:admin 发布时间:2018-12-23 阅读:

华夏用以筹措借入资本的公司债覆盖基金2006年概要的一节泄漏

一、要紧提示符

基金当服务员的董事会和董事会干杯不存在虚伪、给认不出的劝告性制约或体积降落,跟随其使满足的忠实。、精密和完整性承当个人和共同责备。。

基金托管奇纳河交通银行股份股份有限公司地面本基金的规则,于2006年4月17日检验了本泄漏影响的范围目的财务标准、净值体现和覆盖结成泄漏等。,不注意认不出的记载来确保检验的使满足缺点R。、给认不出的劝告性制约或体积降落。

基金监督者许诺老实言而有信。、殷勤的责备原理与使用与使用,但它不克不及干杯粉底通行。。

基金的过来业绩没什么代表其近似业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应温存景象基金的招股说明书,因此再停止覆盖。。

本泄漏不复核财务物。。泄漏期为2006年1月1日至3月31日。。

二、基金货物概述

基金缩写:奇纳河用以筹措借入资本的公司债基金

基金运作塑造:和约公然设计一个版式

基金和约见效日期:2002年10月23日

泄漏期完毕时基金重新考虑:1,550,038,份

覆盖目的:在集中注意力干平安的必须先具备的下,招致高的的进项和总报应。。

覆盖战略:本基金将在注意覆盖纪律并无效使用风险的依据,经过花费剖析,从上到下覆盖战略与自下而上票价选择工序的混合,工期偏移、正量的覆盖战略,如投降弯曲分派和传播AL,瞥见、认得和使用义卖失衡实现希望的结果覆盖结成鉴赏。

演技基点:本基金全体的演技基点为"53%中信广场同业往来用以筹措借入资本的公司债物价、人口等的指数+46%中信广场库藏债券物价、人口等的指数+1%中信广场反对改革的保守当权派债物价、人口等的指数"。

风险进项特点:该基金属于包装覆盖风险较低的优生交配。,其长距离的拉平风险和希望进项小于均等风险。,高于货币义卖基金。

基金当服务员:华夏基金使用股份有限公司

基金托管人:交通银行

三、首要财务标准与基金净体现

基金业绩标准以前的男朋友或女朋友干杯金分店的本钱,实践进项水平小于收费后列出的数字。。

(1)首要财务标准

基金实利为55。,346,元

基金命运净进项

终极财产净价值1,598,550,元

终极基金命运净值命运

(二)本泄漏期基金命运净值生长速度及其与同步性演技基点投降的比拟

阶段 命运净值生长速度① 命运净值生长速度标准偏差② 演技基点投降③ 演技基点投降标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期 0.12% 0.06% 2.44% 0.06%

(三)见效以后基金命运净值的替换,并与同步性演技基点的变卦的比拟

奇纳河用以筹措借入资本的公司债基金累计命运净值生长速度与演技基点投降的历史走势并列地图

(2002年10月23日至2006年3月31日)

注:1、基金和约于2002年10月23日见效。, 2002年11月19日开端处置、赎救事情。

2、本基金覆盖于用以筹措借入资本的公司债的除不小于基金资产总共的80%;覆盖于国务的用以筹措借入资本的公司债的除不小于基金资产净值的20%;容纳由基金使用的安宁基金发行的公司的包装,不超过10%的包装。;覆盖于库藏债券及信誉等级为BBB级或前文(或许有高信誉等级机构或相当优质资产许可证)的倾斜飞行债、包含公司用以筹措借入资本的公司债在内的用以筹措借入资本的公司债除,包含可替换用以筹措借入资本的公司债。前述的信誉评级指的是信誉评级。;法度、法规和使用机构另有规则。,从其规则;基金覆盖的可替换用以筹措借入资本的公司债不得替换为一份。。影响的范围前述的规则的基金覆盖除。

四、监督者泄漏

1、基金监督者简介

韩慧永长官,国家的经济状况硕士。他在招商银行北京分行任务。。2000华夏基金使用股份有限公司入围。研发部副总监督者、基金监督者助理。弯垂下来的奇纳河用以筹措借入资本的公司债基金监督者。

2、在泄漏期内,该基金的运作适合提出要求。,不注意违背或未能执行基金和约的许诺。

3、泄漏期业绩与覆盖战略

(1)基金业绩

表示方式2006年3月31日,财产净价值为人民币。,泄漏期内的净生长速度为,同步性演技基点生长速度为。

(2)义卖追忆与经纪剖析

一一节初,义卖资产广大的、少发行用以筹措借入资本的公司债,自去岁岁暮年终以后,用以筹措借入资本的公司债义卖继续下跌。。春节当时,套期保值前的流体,中央银行繁殖了吐艳义卖的运作。,在归功于增长较快的安插下,义卖资产过于宽松的周相产生了替换。,货币义卖利钱率上调,用以筹措借入资本的公司债义卖利钱率也有所增加。,用以筹措借入资本的公司债价钱下跌。捕猎弯曲呈下来堆积成堆。,全体功能是蝶式替换。,中期投降的有几分曾经增加。。中信广场金库物价、人口等的指数下跌,增加堆积成堆物价、人口等的指数。

一一节,该基金以为,价钱膨胀的阶段在缩减。,跟随美国利钱率的继续增加,跟随中央银行调弦流体的排列方向。,而且分离波段举动,首要是举起流体的混合。、缩减用以筹措借入资本的公司债结成的驻扎军队和继续工夫。,同时转移用以筹措借入资本的公司债义卖的损害,,实现希望的结果用以筹措借入资本的公司债义卖的开展与负债通过设定一工夫期限来统治的缩减。跟随一份和可替换用以筹措借入资本的公司债价钱的下跌,基金逐步缩减了可替换用以筹措借入资本的公司债的位。,重心放在甚至更好的负债护卫队优生交配上。,在实现希望的结果进项的同时,基金的风险曾经使萧条。。概要的一节基金业绩244bp。

(3)义卖前景和覆盖战略

奇纳河的经济生长速度在2006精力下来。,人民币感激希望及归功于的总体从容不迫的增长将使债市运转仍将保养在比拟蛆的事实中。但过了一阵子用以筹措借入资本的公司债义卖将抬高价钱。、用以筹措借入资本的公司债供求不合逻辑缓和与流体,估计用以筹措借入资本的公司债投降将在两季增加。。基金的首要任务是把持风险。,同时,追求甚至更好的贿赂工夫。,容纳期利钱、波段举动和一级义卖进项。。可替换用以筹措借入资本的公司债的义卖规模有所下来。,但制约依然对立活的。,基金将追求甚至更好的可替换用以筹措借入资本的公司债覆盖机遇,在把持覆盖风险的必须先具备的下,励争得甚至更好的报应。

五、覆盖结成泄漏

(1)泄漏期完毕时的基金资产结成

工程量(元)与总资产比率

用以筹措借入资本的公司债1,596,711,164.03 87.59%

回购包装130,000, 7.13%

贷款和清算储备重新考虑53,388,251.45 2.93%

安宁资产42,924,046.94 2.35%

重新考虑1,823,023,462.42 100.00%

(二)泄漏完毕时包装混合物的用以筹措借入资本的公司债结成

序号 用以筹措借入资本的公司债义卖花费(人民币)与净值比率

1库藏债券务438,974,591.90 27.46%

2金 融 负债3,012, 0.19%

3央行票据755,357, 47.25%

4家反对改革的保守当权派 业 债 108,327,734.39 6.78%

5月5日 转 债 291,039,837.74 18.21%

合 伯爵1,596,711,164.03 99.88%

(三)上市前五大市值用以筹措借入资本的公司债的底细

序号 用以筹措借入资本的公司债名字 市值(元)净值比率

106央行票据07298,710, 18.69%

204库藏债券235,040,228.80 14.70%

306央行票据11149,370, 9.34%

406央行票据09109,527, 6.85%

506央行票据1399,560, 6.23%

(四)覆盖结成泄漏的正文

1、泄漏期内,流行音乐十大畅销唱片包装覆盖发行人,在回购预备的一年内也不注意公然过失。、处分的。

2、泄漏终点站基金的安宁资产

单位:元

买卖干杯金250,

应收账款账款17,160,

应收账款利钱23,836,

应收账款钿1,676,

重新考虑42,924,046.94

3、泄漏终点站基金容纳的可替换用以筹措借入资本的公司债琐碎

用以筹措借入资本的公司债编码 用以筹措借入资本的公司债名字市值(元) 占净值除

100236冠辊建立互信关系75,453,426.10 4.72%

100795国电可转债73,164,866.40 4.58%

110219 南山转负债31,791,656.00 1.99%

125959 首钢转负债31,414,292.10 1.97%

125488晨鸣负债29,231,534.53 1.83%

125822海化可替换用以筹措借入资本的公司债18,524,172.80 1.16%

100726华典可替换用以筹措借入资本的公司债5,811,832.00 0.36%

100567鹰鹰可替换用以筹措借入资本的公司债5,760,988.80 0.36%

110317港口可替换用以筹措借入资本的公司债5,144,066.20 0.32%

100117西钢债4,822,812.90 0.30%

100196 复星转负债3,995,697.60 0.25%

125729 燕京转负债3,942,456.21 0.25%

110874创业用以筹措借入资本的公司债1,982,036.10 0.12%

六、吐艳式基金的股权变卦

单位:份

基金总命运为1。,428,652,

泄漏持续的时间基金总申购命运 797,473,

泄漏持续的时间基金总赎救命运 676,088,

泄漏期完毕时基金重新考虑 1,550,038,

七、备查包装狭条

(一)商议文献咨询的

1、奇纳河证监会授权募集资产包装;

2、奇纳河用以筹措借入资本的公司债覆盖基金基金合约;

3、奇纳河用以筹措借入资本的公司债覆盖基金托管合同书;

4、法度意见书;

5、基金监督者事情资格证明书、营业执照;

6、基金托管人事情资格证明书、营业执照。

(二)寄存色点

商议包装寄存在基金监督者的居住和/或。

(三)爆发塑造

覆盖者可到基金当服务员和/或基金托管人的工作名列前茅、营业名列前茅及网站收费商议备查包装。报应任务费后,覆盖者可在RE内通行商议包装的正本或正本。。

华夏基金使用股份有限公司

4月20日,二,六

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